งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น ระยะเวลาตั้ง การแปล - งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น ระยะเวลาตั้ง อังกฤษ วิธีการพูด

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบความส

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้น ระยะเวลาตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2550 –ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 กับปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อราคาหุ้น 6 ตัว โดยทำการศึกษาราคาหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO) และสร้างตัวแบบทำนายราคาหุ้นในอนาคตโดยการป้องกันการเกิดปัญหาMulticollinearityในสมการถดถอยจะใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน จากการตรวจสอบเงื่อนไขทุกข้อของข้อกำหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยพบว่าเงื่อนไขทุกข้อเป็นเท็จ ดังนั้นเราจึงทำการแก้ไขโดยการแปลงค่าของตัวแปรตามเป็น ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตัวแบบถดถอยโดยดูการแจกแจงความคลาดเคลื่อนด้วยการทดสอบ ShapiroWilk พบว่าตัวแบบราคาหุ้นมีค่าShapiro Wilk เท่ากับ 0.972 และ พบว่าค่าพีมากกว่า 0.1 คือค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ0.05ดังภาพที่ 1
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
This research has examined the relationship patterns between stock prices. Period from Q1 2550 - Q2 2556 with the factors expected to affect the stock price is below the stock price 6 Electricity Limited (egco).Of condition monitoring all of the prerequisites of the regression analysis showed that all conditions are false. Therefore, we have modified the conversion value of the dependent variable.shapirowilk found that the share price is equal to the shapiro wilk 0.P 972 and found that the tolerances are greater than 0.1 is normally distributed with 0.05, Figure 1.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
This research has made a study of the relationship between stock price. Period since quarter 1 year 2 years ago quarter-2550 (2007) 2556 (2013) factors are expected to affect stock prices by 6 to study the company's stock price, electricity co., Ltd. (EGCO). The audit criteria all of the prerequisites of a regression analysis showed that all conditions are false. So we fix it by converting the value of the variable is. ShapiroWilk found that a stock price is up Shapiro Wilk is equal to 0.972 p value was found to be greater than 0.1 and is the bias has a normal distribution at the 0.05 significance level 1 pictures.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
This research has made a study of the relationship between the length of time since the first quarter stock price 1 years 2550 - 2556 Q2 of factors that are expected to affect the price of shares 6 share price of education Electricity Generating Public Company Limited (EGCO).Check the terms of any of the terms of the initial analysis, a recession found that all of these terms is false, so we have to modify the value of the conversion of a variableShapiroWilk found that the share price is up Shapiro Wilk equal to 0.972 PC and found that more than 0.1 is inaccurate is proving a normal level of significance 0.05 as indicated in the figure 1.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: